journal.isu.ru

Начальная страница

Конечная страница

УДК

Раздел
     

Файл
Скачать Изменить файл

Название RU

Авторы RU

Аннотация RU
<p>В статье рассматриваются вопросы сходимости и устойчивости байе-совскихоценок при идентификации стохастическихсистем управления. Основным аппаратом при установлении факта сходимости в данной работе является инфор¬мационная мера рассогласования между оцениваемым распределением и оценкой. В качестве такой меры взято так называемое информационное число Кульбака -Лейблера. В работе установлена сходимость оценки переходной функции процесса к нестационарной переходной функции.</p>

Ключевые слова RU

Литература RU
1. Дынкин Е. Е. Управляемые марковские процессы и ихприложения / Е. Е. Дынкин, А. А. Ющкенич. - М. : Наука,1975. - 338 с. 2. Karelin V. V. Adaptiveoptimal strategies in controlled Markov processes / V. V. Karelin // Advances in Optimization. Proceedings of 6-th French-German Colloquium of Optimization. FEG. - 1991. - P. 518-525. 3. Карелин В. В. Один подход к задаче оценки параметров динамической системы в условияхнеопределенности / В. В. Карелин // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 10. - 2012. - Вып. 4. - С. 31-36.

Название EN

Авторы EN

Аннотация EN
<p>The convergence and stability problems of the Bayesian estimations are considered for identification of stochastic control systems. The main tools to prove the convergence is the information measure of the mismatch between the given distribution and the estimation. As a measure, the so-called information number of Kulbaka - Leiblera is taken. The convergence of the estimation of the transitive function to the process to the nonstationary transitive function is established.</p>

Ключевые слова EN

Литература EN